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“海量”专题(34)

作者 locoy 浏览 发布时间 2019-06-10 09:20

  下表展即兴了2010年以后到,高频体系摆荡、高频特点摆荡以及高频特异度的月度选股效实。

  

  不难发皓,“体系摆荡+特点摆荡”此雕刻种拆卸分方法并不使用于股票高频进款前言列。在1分钟的数据频比值下,高频特点摆荡比值因儿子体即兴较差,并无清楚的选股才干。跟遂数据距退的增父亲,该因儿子的Rank IC、ICIR以及多空进款邑出产即兴了改革。故此我们拥有说辞铰断,跟遂数据距退的进壹步扩展,因儿子的选股效实会逐步回骈到日级佩的程度。

  “下行摆荡+下行摆荡”拆卸分效实较好

  鉴于“体系摆荡+特点摆荡”的分松方法在高频数据上并不得到较好的结实,却尝试从“下行摆荡+下行摆荡”的角度关于股票高频摆荡终止分松。关于某股票i在某段时间上的高频进款前言列,其下行摆荡及下行摆荡的计算方法如次所示:

  

  相像地,却定义股票i下行摆荡占比与下行摆荡占比,计算方法如次所示:

  

  下表展即兴了2010年以后到,各因儿子的月度选股效实。

  

  188bet因儿子在不一的数据频比值下皆展即兴出产了壹定的选股效实,即初期股票高频下行摆荡越父亲,不到来1个月进款体即兴越差。根据相干文件的说皓,股票高频进款的下行摆荡权衡了股票标价弹奏升的特点。假定拥有两条股票在度过去壹段时间拥有着相反的上涨幅,就中壹条股票的上涨幅由持续摆荡的小幅下跌累计带到来,而另壹条股票的下跌源己于股票短期的父亲幅弹奏升。这么后者更拥有能在进款上出产即兴反转,然后者在因儿子值上也会体即兴出产较高的188bet。

  将188bet关于股票摆荡比值终止调理后,却计算违反掉落行摆荡占比。该因儿子在不一的数据频比值下,皆具拥有较好的选股才干。1分钟数据频比值下,因儿子月均IC臻-0.083,ICIR为3.9,月度多空进款为1.89%。下图展即兴了该因儿子在不一数据频比值下的分组进款情景。

  

  正提交后下行摆荡占比具拥有清楚选股才干

  经度过正提交处理,却剔摒除行业、市值、匪线性市值、换顺手、反转、日级佩特异度、估值、长以及载利关于因儿子选股效实的影响。“体系摆荡+特点摆荡”拆卸分下的各因儿子在正提交后已无选股效实残剩。

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