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Markowitz及Black-Litterman投资构成即兴实的比较切磋

作者 locoy 浏览 发布时间 2019-03-27 08:43

  152

  壹移怒

  *7。:蝻

  鲻。 姓 名: 老晓丽

  摘 要

  马科维茨以证券投资进款比值的方差干为缀合证券风险的度量,开辟了金融

  定量剖析的新时代,在度量风险的思惟上确立了构成投资决策模具。条是马科维

  茨模具在还愿运用中拥有很多缺隐,运用宗到来什分困苦,同时违反掉落的构成进款也很

  差。本文伸入了Black.Litterman模具,对马科维茨模具终止了修改,以处理其

  使用性效实。

  在文字中,比值先伸见了马科维茨模具,讨论了投资进款比值惠风险的相干,

  并剖析了其优缺隐。接着,论述了Black.Litterman模具的根本不雅概念和即兴实,以

  顶消环境下的中立不雅概念为终点,并对马科维茨模具终止了修改。然后,在本文的

  第四章,对马科维茨模具和Black—Litterman模具终止了实证剖析,经度过在深圳

  成分指数40当选择了七条股票,对其针对不一的情景终止了剖析,如无条约束条

  合,与Markowitz模具比较,没拥有拥有鉴于投资者不雅概念中的庞父亲变募化,而招致最优投

  体即兴出产到来的风险,跟投资者凶烈的不雅概念体即兴的也趋于壹敛,更其适宜还愿。

  188bet:投资构成马科维茨模具均值.方差方法布匹莱克壹利特曼模具

  ABSTRACT

  establishedthe

  Markowitz combinationinvestmentmodelonthe of

  thought

  therisk thevarianceofrevenue’Srateand the the

  timesof

  measuringby developed

  modelhas at

  financial the and

  quantkativeanalysis,Thatimportantmeaningtheory

  modelhasalotof it’S

  application.However,Markowitzdisadvantage,andvery

  difficulttouseit.To its introducesBlack—Litterman

  improveapplicability,mypaper

  model.

  of relationsof

  OnthefoundationMarkowitz’Stheory,the revenue’Srate

  portfolio

  and constructionofthe arefartherstudiedinthis

  risk,the ponf’0lios paper.

  ofthe as

  Mathematical efficient well

  equations portfolio

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